从上一篇闲聊 | 我花近 5000 元，用 Claude、Codex、DeepSeek 搭了一套 A 股价格行为选股系统发出来到现在，刚好三个月。这三个月我基本泡在这一件事上：和 AI 来回改这套系统。数一下—这个项目相关的任务会话 1000+ 个；代码从三万多行，长到现在的十七万行，另外还有六万五千行测试。每次一有灵感想法就忍不住动手优化，现在总算搞得七七八八，能稳定地跑起来了。

在讲“拆成什么样”之前，先说我日常一整天到底怎么跑。因为这篇文章里每一处改动，都藏着我很多的踩坑、实操及经验结果，但估计只有一小部分有缘人能看懂。

我现在的一天，是这样跑的。

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早上 8:30 前后，几件事在盘前自动跑完：当天的事件催化日历、涨停股股票池、风险名单、第4模型情绪股票池的更新。开盘前，这些全部就绪。所以盘中我不再从头去筛股票——该筛的活，开盘前已经干完了。

盘中我真正要动手的时候，才让我的 AI 用最新数据跑一份交易计划，通常十分钟左右。我拿到的是这一时刻的最新结果，而不是早上的旧答案。工作日午间还有一档自动跑，其余时候我想动，就手动再跑一次。

跑完，我一天真正要看的票，大概只剩十只上下。带着这几只票，我到盘面上做肉眼参考，找入场结构；结构到了，才轮到“买不买”这个决定。

一句话总结这条流水线：盘前把范围压小，盘中把数据刷新，最后把动不动手留给人。

为什么这么搭？就两个动机：更快，和更准。

更快——我不想把盘中时间花在筛票和重复计算上。能提前做的，盘前一次性做掉；能少算的，先算便宜的、再算贵的。比如先拉周线、日线把方程算完，过关了才去拉 1 小时数据；不满足，这一小时根本不用算。看起来只是少算几步，省下的是盘中每一轮的十分钟。

更准——光快没有用，结论得是真的。风险要在算赔率之前先剔除，数据要先证明是对的，止损和目标要用真实结构，最后一步授权要一条链走完。这些改动，都是为了让我看到的那个数，经得起盘后复盘。

所以后面每一节都是同一个顺序：先讲这一节为什么要改、动机是什么，再讲具体怎么操作。先有因，后有果。

核心命题一句话：筛选目标没变——少看、只碰位置还没坏掉的交易；变的是判断方法——从“给股票打分”，改成“给这笔交易算赔率”。

| 上篇你看到的

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现在

一个 V2 打分模型

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四个入口，进门后共用一条判断链

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L1 排雷写在模型里

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还没看 K 线，先过生存资格

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L2 给板块打热度分

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先找结构好的板块/主线，再算个股赔率

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L3 给形态和偏离打分

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形态成立后，用真实止损、真实目标算 EV

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TopN + 分数线决定关不关注

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EV 过线才看 1 小时；报告里的状态不是买点

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模型筛票，人按 Brooks 买

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系统给到 A/B/C/K1/K2，最后动不动手仍是人

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这张表里每一行的动机，都只有两类：更快，或更准。

自动化不是把人删掉，而是把人的注意力留给机器还没覆盖的判断。

第 1 节 入口升级：一个池，为什么不够

一句话核心：四个入口负责发现四种不同的机会，进门之后共用同一条判断链——入口只回答“这只票从哪来”，不回答“能不能买”。

动机：这一节改的是“发现”，一半为更全，一半为更快。 一个池会漏掉盘中突然被资金点名的票，还会让题材和首板互相污染；拆成四个门各管一类机会，进门后共用一条链，既少漏，也少重复算。

之前是：一个 V2，L2 给板块打热度分，最后只压成十几只。

实跑发现3个问题。只从“已经强过”的票里打分，会漏掉盘中突然被资金点名的票；板块热度分高，不代表里面这只个股现在赔率好；题材记忆和短线首板观察是两回事，硬塞进一个池会互相污染。

现在拆成四个门。

  1. V2

    我不擅长打板，不追当天涨停；我等一只票涨停过、然后被市场重新定价的机会。观察窗口是目标日前 5–12 个交易日的主板首板；“创 180 日新高”这种筛法已经放弃。这个窗口不是随便拍的，它对应 Al Brooks 的一个思想：回调一般要 5–10 根 K 线，多头才会考虑买入——太短结构没走出来，太长热度已经凉了。

  2. 板块下钻

    先在同花顺 881 行业里找结构更好、动态胜率更高的板块，再进板块逐只用同一套赔率方程算。板块指数能算，不代表里面每只都能买；连板梯队只是发现线索，不是授权。

    这里藏着我纠结很久的一次转向：上一版我按板块 EV 排序，后来发现板块指数 EV 高，不代表筛出来的个股能赚钱——指数是一篮子打包，你买的却是里面那一只。想明白之后我把口径反过来了：先从动态胜率高的板块里找，再在这批板块里挑 EV 高的个股。

  3. 量比

    分时数据里的量比大于等于 2，只是一张发现门票，过门票不等于可买；这个阈值也没有被证明过是最优参数。我看它的真实理由是潜伏：有些票短期不显眼，但开始放量，说明有资金悄悄进来了。这种票值得提前挂进观察，等结构走出来再动手。

  4. 第 4 个入口

    题材人气风向标长期观察池——基础席、当日活跃席、历史席，历史不退池。它刚独立出来，连着跑了几个交易日，还在观察期，它盯的是各个板块题材、热点的风向标——A 股资金是有记忆的，哪个方向被反复做，哪个方向就有风向标价值。

硬规则：四个入口不是同一个股票池；进门之后，全部走同一套价格行为、止损、目标、动态胜率、EV、1 小时入场。

所以四个门的分工一句话：V2 做涨停股的回调，板块找近期胜率高的方向，量比更多是潜伏，第 4 模型观察题材的风向标。

这里也要谢谢早期“每日风险观察室”里的群友，很多思路是在大家的讨论里一点点磨出来的。

<span leaf=""><img data-aistatus="1" data-imgfileid="501123669" data-ratio="0.65625" data-s="300,640" data-src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/S7CXDibdmlfPoc9iaicjZt8hWNVcXsXoQegOz1pCHeoibM0UXSq2W2BOeT7SV2tW2fhqX98Wx4Rx98FR7ufJNaX7G0RGeH33micqZFrjaicibY8d4g/640?wx_fmt=png&amp;from=appmsg&amp;watermark=1#imgIndex=1" data-type="png" data-w="1600" type="block" data-original-style="null" data-index="4" src="/stock002/images/pool/20260816/9b12dede6144fdc6.png" _width="677px" alt="图片" data-report-img-idx="1" data-fail="0"></span><span leaf="">四个门，一条链</span><br><span leaf="">发现：这只票从哪来</span><br><span leaf="">资格：有没有研究资格</span><br><span leaf="">方程：这笔交易赔率还在不在</span><br><span leaf="">入场：1 小时信号有没有走完</span><br><span leaf="">执行：人决定动不动手</span>

第 2 节 资格升级：排雷不再跟打分混在一起

一句话核心：先判断一家公司有没有资格进入研究，再判断这笔交易有没有赔率——风险资格和交易赔率，本来就是两个问题。

动机：先快、后准。 没资格的票在价格行为之前先剔掉，后面所有计算都不用为它付；风险独立于打分之后，漂亮的分数再也盖不住垃圾风险。

上篇当时：L1 排雷，ST、退市、连续亏损、负净资产直接出局；但财务差的票靠质量分温柔扣分，排雷还是模型里的一层。

实跑发现3个问题。风险当扣分，漂亮分数会把垃圾风险盖住；等形态、胜率、目标、EV 都算完再标风险，盘中时间已经浪费；缺数据容易被当成“没风险”，或者填 0 混过去。

现在怎么走：先原始池，再分层，然后才谈价格行为。

  • 硬剔（hard）

    退市、面值、负净资产、立案/重大违法、监管红旗、会计差错——价格行为之前直接出池。

  • 预警（warn）

    风险还在演化、没到硬剔，保留，但原因必须带进计划。

  • 数据缺口（data_gap）

    缺资料既不是有风险也不是安全，前台显示“—”，禁止填 0。

  • 守恒

    原始池 = 最终池 + 硬剔池，两边零交集，不等就报错。

  • 可整改的监管事项，只有出现明确关闭事件才降为预警；问询函不等于关闭。

这条规则不是拍脑袋加的，是因为我之前吃过类似的亏，很多次。吃一次亏，就往硬剔清单里加一条；现在，它成了价格行为之前的一道独立闸门。

<span leaf="">风险资格 ≠ 交易赔率</span><br><span leaf="">没资格：看都不看</span><br><span leaf="">有预警：能看，但必须带着伤看</span><br><span leaf="">缺数据：不知道，不等于没事</span>

先判断一家公司有没有资格进入研究，再判断这笔交易有没有赔率。

第 3 节 证据升级：接口能返回数据，不等于能进交易结论

一句话核心：先证明这根 K 是对的，再谈它支撑什么判断——没有可信数据时，未知好过编一个结论。

动机：这一节纯粹为了“更准”。 算得快没有用，先证明手里这根 K 是对的，才谈它支撑什么结论。

上篇只提了一句“每次重新拉日线、实时重算”，几乎没讲数据源怎么验证。

实跑踩过的坑，都是具体现象：目标日错位，拿昨天的收盘算今天的计划；未前复权，除权之后“跌破”是假跌破；缺一根 K，高低点、止损、目标全偏；静默失败，系统卡住，或者拿旧缓存冒充新数据。

现在进系统前至少核七样：交易日、字段含义、前复权、开高低收完整、来源身份、这根 K 是收盘完成还是盘中临时、失败时会返回什么。周线、日线、1 小时用同一套完整 K——历史完成 K 加当前这根临时 K；临时 K 不是预览，是同一条规则里的最新端点。

失败只分三类：单只票取不到可信数据，这只票停算，不清空成假结论；市场结构判断不清，输出“未知”，不编一个趋势；共享名单坏了，整轮停，不用旧报告顶上。

源顺序做成信息卡，不进正文朗读：日线/周线，腾讯 → 东财 → 通达信 → 新浪 → 长桥；1 小时，腾讯 → 新浪 → 东财 → 长桥。

速度上还有一个不显眼但很管用的机制：每个数据源只给几秒钟预算，第一次失败，底层再补一次有界重试；还不行就立刻换下一个源，不在坏源上干等。同一轮里某个源连续失败，这一轮就把它熔断，不再碰它，下一轮再重新试。单看是“少等了几秒”，一轮里几百只票乘起来，就是几分钟。

这不是理论洁癖。之前就有一只票，日线 K 线过期、空响应，系统直接按失败关停——今天不算它，也不拿脏数据出结论。

有证据的失败，好过系统卡住不说话；没有可信数据时，未知好过编一个交易结论。

第 4 节 方程升级：这是全文的心脏

一句话核心：赚钱判断从“分数够不够高”，改成“这笔交易的期望值是不是真的为正”——而期望值的正，取决于止损和目标是不是真的。

动机：两个动机在这里同时在场。 方程必须用真实的止损和目标，这是“更准”；先算周线日线、过关才拉 1 小时，这是全文最直接的一处“更快”。

之前：L3 用 EMA20 偏离、量比、振幅、前高空间打分；偏离超过 18% 直接拦截；下单前“止盈空间覆盖 2 倍风险”是硬要求。

现在拆成三件事。

4A 同一个形态，换市场背景，胜率不是同一个数。 之前几乎不讲市场状态。现在：最近 40 根能证明趋势还是震荡，就认当前这 40 根；认不清再往 80、160 扩。外层只解释大环境，不覆盖当前动作；周线只做有界修正。

拿主线里这只票（吉宏股份）当天跑出来的嵌套结果看，就是下面这张表：

| 窗口

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结论

40 根

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区间（RANGE）

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80 根

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区间（RANGE）

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160 根

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区间（RANGE）

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全部 260 根

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区间（RANGE）

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周线

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下降趋势的过渡段（偏空）

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它当天就是“一只票在区间里震荡，区间外面套着周线级别的下降背景”。最近 40 根已经能证明是区间，就直接采信 40 根，不因为更大窗口也这么说才去扩大。反过来，如果 40 根看不清，才往 80、160 扩——扩窗口只是为了解释背景，不是为了给当前动作找理由。

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动态胜率等于“形态乘状态下的基础胜率 + 结构证据调整 + 有边界的周线调整”，再被上限封顶。老实说，这是纯经验主观制定的规则，方便精细化算出每一只票的数据结果。

4B 目标太远、止损太窄，都能造出漂亮赔率。 之前用“2 倍风险”卡空间，现在盈亏比不再单独做门，它只进 EV。

目标位这块，我纠结最久的就一句话：近端的市场周期，优于左侧的背景区域。 同一形态里自己的测量——这一腿的长度、区间的高度、形态自带的测距——永远先于左边那些历史高低点；只有近周期测量用完了，才轮到严格验证过的左侧阻力做备选。

第2个经验是 66%。震荡区间我统一按 0/50/66/100 标坐标：0 是区间底，50 是均衡线，66 是上三分之一起点，100 是区间顶。价格还在 66% 以下时，反弹的第一目标就放 66%，而不是直接赌区间顶——A 股区间反弹第一波，大多数时候推到上三分之一就开始减速折返，直接押顶的成功率低。价格已经站上 66% 了，也不回头看身后的 66%，改取更近的合格测量。这是我的实操经验参考，不是统计证明。

4C 打分退出，赚钱判断改成一句话。

<span leaf="">EV = 胜率 × 盈亏比 − 败率</span>

止损距离定为 1 个 R。只有 EV 大于 0.05R，才值得去算 1 小时入场。EV 是排序，不是下单按钮；费用、滑点、T+1 还没进这个数，所以它不是真实净收益。

<span leaf="">分数高 ≠ 现在还能买</span><br><span leaf="">EV 好看 ≠ 目标和止损是真的</span><br><span leaf="">EV 过线 ≠ 可以按键</span>

比如，8 月 14 日盘中，吉宏股份 002803，现价 19.48，真实结构止损 17.22，T1 23.89，动态胜率 41%。套公式：EV = 41% × 1.95 − 59% ≈ 0.21R，过线。按上篇 L3，它形态在反转、量价不差，可能进 Top10 重点关注；按现在，过线只是拿到算 1 小时的门票，离“能买”还远。

提速旁注：这就是开头说的“先算便宜的、再算贵的”。日线、周线便宜，先把方程算完；EV 过关，才值得为它拉 1 小时数据。不是少一道证据，是不为还没拿到资格的候选继续付计算成本。盘中跳过一些没那么重要的数据，也是同一逻辑。

速度优化不是少一道必要证据，而是不为还没拿到资格的候选继续付计算成本。

第 5 节 距离升级：出现在报告里，离能执行还有多远

一句话核心：人看到的不再是分数，是距离——一只票离“真正能动手”还差哪几步，报告必须写清楚。

动机：为了“更准”的最后一公里。 把距离写出来，人就不再被一个分数带着走。

之前是：重点关注 = Top10 且 V2≥62 且 L2≥50；同步列表还有股价、偏离、昨日涨停、弱市总开关；结尾说过不自动下单。现在升级的不是“人还在”，是“距离被写出来”。

| 状态

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人话

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能不能当成可买

A

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1 小时信号、入场触发、跟随质量都过了，现价仍在执行区

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正式可买（只说“价在区内”，不说“直接买”）

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B

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信号 K 已确认，只差价格触发

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盯盘，等触发

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C

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候选信号 K 出现了，还没确认

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盯盘，不是授权

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K1

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大级别结构已进决策区，只差一根合格 1 小时信号 K

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核心观察

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K2

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靠近决策区，还差一个前置事件

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核心观察

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五句必须写细：核心观察不包含 A/B/C；没有合格 1 小时信号 K，不能跳到可买；我自己用 30 分钟信号下手，是系统外动作，单独记账，不许事后改写成 A，也不许混进模型胜率；盘中状态是临时版，收盘用完整 K 重算，可能移动；人可以放弃一笔系统授权的交易，但不能把硬剔、数据失败、K1/K2 手改成授权。

比如上面的吉宏股份，价格窗口其实已经在执行区内，但 1 小时信号 K 判为失效、需要重算，1 小时闸门否决——所以它没有正式买入授权，只进核心观察。三个问题分开看：价在区内？是。信号 K？没有。正式授权？没有。旧系统只会告诉你分数多少；新系统把“还差哪一步”写了出来。

最后，以上纯个人主观记录，因为里面的细碎点很多很多，或许下一阶段还会有新的变动，仅供参考交流，如果这篇对你有用，或者有更好的想法，也欢迎留言分享。

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