ATR指标详解：如何利用平均真实范围把握交易机会 -- 知识铺
ATR指标的原文是Average True Range，原文的意思是「平均真实范围」指标，所谓的真实范围，其实指的是真实的股价「波动」区域．这个指标也是威尔德（Wilder）所发明的。
在计算ATR指标时，要先算出TR (True Range)这个数列，TR有一个明确的定义, 它指的是在以下三个数字中最大的那个数字：１. 今日最高价减最低价；2.今日最高价减昨日收盘价的绝对值；3. 今日最低价减昨日收盘价的绝对值。TR (在此指的是今天股价真正的波动范围)．
ＡＴＲ#平均真实范围
我喜欢平均真实范围（ATR）指标。
因为与其他衡量动量，趋势方向，超买水平等的交易指标不同。
ATR指标不是關於這些，而是完全不同的東西。
如果使用正确，ATR平均真实范围是你遇到的最强大的指标之一。这就是为什么要写这篇文章来解释ATR“平均真实范围”指标的出色之处。
这是你将学到的东西：
· 什么是平均真实范围（ATR）指标以及它如何工作
· 如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它
· 如何使用ATR指标并设置适当的止损，以免过早的被止损
· 如何使用ATR指标并把握巨大的趋势
· 使用ATR设定利润目标
· 如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转
我们开始吧…
1、ＡＴＲ #什么是平均真实范围
平均真实范围是衡量波动率的指标。
它由J. Welles Wilder开发，并在他的书《技术分析系统的新概念》（1978年）中首次提到。
现在你可能想知道：
“如何计算ATR值？”
嗯，这是使用3种方法之一完成的，具体取决于蜡烛的形成方式。
是这样…
方法1：当前的高点减去低点
方法2：当前的高点减去前一个收盘价
方法3：当前的低点减去前一个收盘价
感到困惑對嗎？
不用担心，请看下面的图片…
如你看到的：
示例A：当前蜡烛的范围大于上一个蜡烛，我们使用方法1。
示例B：当前蜡烛的收盘价高于上一个蜡烛，我们使用方法2。
示例C：当前蜡烛的收盘价低于上一个蜡烛，我们使用方法3。
要点是这个…
蜡烛的范围越大，ATR值就越大, 反之亦然。
ATR指标不是趋势指标
交易者犯的一个错误是，以为波动率和趋势方向相同。但是不是！
记得吗：
ATR平均真实范围指标是衡量市场的波动性。
这意味着在市场趋于上升的同时波动率可能较低, 反之亦然。
这是一个例子：标普指数趋于上升，而波动率趋向于下降……
这样能理解吗？
好。
继续前进…
2、A T R #如何使用ATR指标在市场出现爆炸性波动之前“寻找”到它
事实是：
市场的波动总是在变化。
它从低波动时期过渡到高波动时期, 反之亦然。
这意味着当市场处于低波动时期时……你可以预期波动会很快回升。
那么，你如何利用这些知识在爆炸性突破交易发生之前找到它？
是这样…
1. 等待波动达到多年低点（每周区间 W1）
2. 识别这段时间内的区间
3. 交易区间的突破
这里有一些例子：
布伦特原油连续多年低位震荡，随后跌破支撑。
EUR/USD 多年低位震荡，随后出现支撑中断。
在一段时间的低震荡之后，你是否注意到这些爆炸性驱动如何发生呢？
3、A T R#是否厌倦了过早的被止损？解决方法在這
让我问问你…
你是否曾经进行过交易，然后只是看着市场触及止损后, 又继续朝预期的方向前进？
很烂吧？
那是因为你的止损设置的“太紧”。
那么，解决方法是什么？
给你的交易有空间呼吸。
这意味着你的止损应该有足够的空间以适应市场的日常波动。
现在你想知道：
“但是多少足够呢？”
好吧，你可以使用ATR指标来帮助您……
1. 找出当前的ATR值是多少
2. 选择ATR值的倍数 (x2, x3, x4)
3. 将该金额加到最近的支撑或阻力位
所以…
如果你从支撑线开始做多，并设定为1倍数，则将止损1ATR设置为低于支撑线下方。
或者，如果你从阻力线做空，并设定为2倍数，则将止损设置为2ATR，高于阻力线的上方。
一个例子：
4、A T R#如何使用ATR指标并把握巨大的趋势
如果你想顺应市场的巨大趋势，则必须在交易中使用追踪止损。
问题是……如何使用？
有很多方法可以做到这一点，但是一种流行的方法是使用ATR指标追踪止损。步骤是这样…
1. 先确定你要使用的ATR倍数（无论是x2,x3,x4,x5倍数）
2. 如果做多，那么从高点减去x ATR，这就是你的追踪止损。
3. 如果做空，那么从低点加上x ATR，这就是你的追踪止损。
4. 为了使你的交易更轻松，有一个有用的指标叫做“ Chandelier Stop” 吊灯停损，可以执行此功能。
这是5ATR作为追踪止损的示例：
现在你可能想知道：
“那么，到底哪个是最好的ATR倍数？”
嗯，事实是……没有最佳的ATR倍数。
如果你使用较小的ATR倍数，则捕捉到的趋势会较小（交易时间更短）。
如果你使用更大的ATR倍数，则捕捉到的趋势会更大（交易时间会更长）。
那么哪种方法最适合自己？
只有你自己可以回答这个问题。
但请注意, 市场也有可能会出现黑天鹅事件, 所以你设立的止损一定要是自己可以承受的风险范围。
继续…
5、ＡＴＲ#使用ATR设定利润目标
现在，如果你不想把握趋势，也可以使用ATR指标设置目标利润。
操作方式如下…
你知道ATR指标会告诉你一天中市场的潜在移动量。
所以…
如果EUR / USD的每日ATR为100点，则平均每天移动100点。
这意味着，如果你是日间交易者，则可以设定约100点的目标利润（买入和卖出），并且很有可能被兑现。当然，你不想“盲目”设定100点的目标利润。
而是将其与市场结构（如支撑和阻力，上下波动等）结合起来，以便你知道当天的价格可能到达的位置。
这是一个例子：
假设EUR / USD再次每天平均移动100点。
你在支撑线做多，但不确定要从哪里获利。
有3种可能的阻力水平：距離30点，80点和200点。你會选择哪一个？
30点的目标可能会在一天之内达到，但由于市场每天可能会移动100点，因此你无法赚到整个波动, 你会把可以拿走的錢留在桌上。
200点目标不太可能在一天之内达到目标（因为它超过了ATR的数值）。
80点目标是你的最佳选择，因为它位于每日ATR数值之内（并提供比30点多的金錢）。
这是我的意思
EUR/USD 1小时的三个可能目标：
所以这就是你學到的……
1. 确定每日ATR值。
2. 设定利润目标时，请将其与市场结构结合起来并确保距离小于每日ATR数值。
专家提示：
如果你进行长期交易，则可以参考每周或每月的ATR数值。
下一个…
6、A T R #如何使用ATR指标识别“疲惫”走势和市场反转
我敢肯定，你同意没有人可以在不疲惫的情况下“一直”在工作。我们大多数人約專注工作一个小时左右后，都需要休息一下充电。等等… 我为什么要告诉你這些呢？
因为市场就像你一样，它只能工作一段时间然後必須休息一下。这意味着市场很可能在达到极限后会“精疲力尽”。
现在你可能想知道…
“你怎么知道何時是极限？”
好吧，你可以使用ATR“平均真实范围”指标进行查找。
就是这样…
1. 识别当前的ATR值
2. 乘以2
3. 如果市场价格是ATR值的2倍，则可能被“耗尽”
但是，我不建议你单独使用此概念。
相反，将其与“支撑和阻力”相结合，你会发现自己比其他任何人都先发现了市场反转。
例如：GBP/JPY的每周ATR数值为300点…
现在，你意识到GBP/JPY已移动了500点（接近2 ATR），并进入了支撑区域。
然后，它在“每日”时间框架上形成了一个大型的看涨吞噬模式。
现在……你认为会发生什么？
好吧，我不能肯定地说。
但你现在有一个“精疲力竭”的趋势，价格进入了支撑区域，并且看涨蜡烛形态表明市场可能会逆转的更高。
現在总结你学到的知识：
· 平均真实幅度（ATR）是衡量市场波动性的指标
· 可以使用ATR指标来确定多年的低波动性，因为它可能导致爆发性突破交易
· 可以将支撑线和阻力线的止损设置为1 ATR，这样就不会过早止损
· 如果你想把握趋势，可以将止损设置为倍数x ATR远离高/低点
· 当市场在一天之内达到2 ATR或更高时，它往往“精疲力竭”，并且有可能开始逆转
现在你已拥有了这些知识
这是我要问的问题…
你将如何使用ATR 平均真实范围指标呢？
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- 原文作者：知识铺
- 原文链接：https://index.zshipu.com/stocktactics/post/20240417/ATR%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%AF%A6%E8%A7%A3%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%9C%9F%E5%AE%9E%E8%8C%83%E5%9B%B4%E6%8A%8A%E6%8F%A1%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%BA%E4%BC%9A--%E7%9F%A5%E8%AF%86%E9%93%BA/
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