MACD and Bollinger Bands Strategy

您可以轻松组合一些指标，以充分利用市场。移动平均收敛背离（MACD）和布林带组合是最佳协同指标组合之一。

您可以使用它来交易区间市场和趋势市场，具体取决于您如何使用它们。有没有想过 MACD 和布林线策略？

MACD和布林带策略是指利用这两种指标来分析和交易市场的交易方法。

MACD 指标是动量震荡指标，主要用于分析趋势，而布林带是波动率通道指标，有助于确定价格相对较高或较低。

MACD 和布林带的结合可以让您更深入地了解当前市场，并有助于预测未来的走势。

quantitative trading strategy

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在这篇文章中，我们将研究 MACD 和布林带策略，并包括具有特定且可测试的交易规则的回测。

什么是布林线指标？

布林线由约翰·布林格 (John Bollinger) 在 20 世纪 80 年代开发，是一种波动率通道指标，也可用于确定相对价格是高还是低。

该指标由三条线组成：一条中线，它是 20 周期（默认设置）移动平均线，以及一条上轨线和下轨线，每条线距离中线 2 个标准差。

布林带围绕价格走势形成通道或包络线，通道收缩或扩张，具体取决于市场波动程度（通常导致布林带挤压）。该指标可用于交易趋势跟踪策略和基于波动的策略。

Bollinger bands indicator

布林线指标的计算方式

布林线计算起来很简单。这些是步骤：

  • 计算并绘制中线的 20 周期移动平均线。您可以将周期更改为适合您交易市场的任何时间。
  • 计算移动平均线的标准差
  • 绘制高于移动平均线 2 个标准差的波段和低于移动平均线 2 个标准差的波段

如何解读布林线指标

以下是布林线指标的常见解释：

  • 上限和下限可能表明价格走势延长：价格有从上限和下限反弹的趋势，触及一个频段，然后移动到另一个频段，这就是该指标常用于均值回归策略的原因。

    此外，即使在交易其他策略时，您也可以使用这些波动来帮助确定潜在的利润目标。

    使用均值回归策略，中线或另一条带都可以成为您的目标 - 如果价格从下带反弹，然后穿越移动平均线上方，则上带将成为利润目标。

  • 频带收紧表明波动性较低：当频带在低波动期间收紧时，就会增加价格向任一方向大幅波动的可能性。这可能会开始趋势走势，但您应该警惕相反方向的错误走势，该走势会在正确趋势开始之前反转。

  • 频带的扩张表明波动性增加：当频带扩张异常大时，波动性就会增加，任何现有趋势都可能结束。

  • 突破可能表明趋势走势：当价格移出区间时，预计将出现强劲的趋势延续。然而，如果价格立即回到区间内，那么所建议的强度就会被否定。

与往常一样，我们建议对您可能拥有的任何策略或想法进行回溯测试：制定非常具体的交易规则，对其进行编码，然后进行回溯测试。

MACD 通常被使用者称为 MAC-D，它是移动平均线收敛/发散的缩写形式。

它是一个动量指标，主要用于交易趋势。它基于两个指数移动平均线 (EMA)——一个 26 周期 EMA 和一个 12 周期 EMA。

在图表的指标窗口中，它显示为两条线——MACD 线和信号线——围绕中心线（零线）上下波动，没有任何上限或下限。

该指标实际上是一个振荡器，因为它在零线上方和下方振荡。但尽管它是一个振荡指标，但并不常用于确定超买或超卖状况。

MACD指标是如何计算的

MACD 指标由两条线组成：MACD 线和信号线。

MACD 值（绘制为 MACD 线）是通过从 12 周期 EMA 减去 26 周期 EMA 的值来计算的，而信号线是通过计算 MACD 值的 9 周期 EMA 得到的。当然，您可以使用任意天数作为设置。

由于 12 周期 EMA 不断向 26 周期 EMA 收敛或背离，因此 MACD 值向零收敛或背离。

本质上，MACD 线在零线上方和下方振荡。信号线是 MACD 线的 9 周期 EMA，围绕 MACD 线振荡。

有时，MACD 线（或在某些情况下，MACD 线与信号线之间的差异）被绘制为直方图。

MACD indicator

 MACD如何解读

以下是MACD指标的常见解释：

  1. MACD 线上升到零以上被视为看涨，而跌破零则被视为看跌。也就是说，当 MACD 从零以下转向上升时，被认为是看涨，而当 MACD 从零以上转向下降时，则被认为是看跌。

  2. MACD 线从信号线下方穿过至上方被视为看涨——零线下方越远，信号越早发出。

    相反，MACD线从信号线上方穿过到信号线下方被认为是看跌信号，并且越高于零线，信号越早出现。

  3. 当 MACD 线和价格波动不同步时，就会出现背离信号，即要么形成更高的高点，要么形成更低的低点，而另一条线则不同。

请注意，在区间波动的市场中，该指标将呈锯齿状，MACD 线会在信号线上来回交叉。在这种情况下最好避免使用该指标，甚至根本避免交易，直到市场方向明确为止。

什么是 MACD 布林线策略？

MACD和布林带策略是指利用这两种指标来分析和交易市场的交易方法。 MACD 和布林带的结合可以让您更深入地了解当前市场，并有助于预测未来的走势。

MACD 指标是动量震荡指标，主要用于分析趋势，而布林带是波动率通道指标，有助于确定价格相对较高或较低。

因此，您可以将两者结合起来以获得合适的策略，该策略可以是趋势跟踪策略或均值回归策略。

MACD布林带趋势策略

这是一种结合了 MACD 指标和布林带的趋势跟踪策略。

由于MACD可以用来显示趋势的动量，而布林带可以显示价格的突破，因此我们可以结合两者来衡量当价格突破布林带时市场的动量。所以，策略是这样的：

  • 如果价格突破上轨线且 MACD 线穿过信号线并上涨，则形成买入信号。
  • 如果价格跌破下轨且 MACD 线穿过信号线并下降，则形成卖出信号。

MACD 布林线均值回归策略

均值回归策略旨在当价格似乎朝一个方向过度延伸时进入交易。布林线指标的上限和下限用于衡量价格相对均值的延伸。

请记住，中带是移动平均线，而上带和下带与它相差 2 个标准差 (SD)。

因此，价格超出任何外部区间都表明它已偏离均值 2 个标准差，并且有 95% 的可能性可能会反转。当您将其与传统的 MACD 信号或 MACD 背离结合起来时，它会增加成功的几率。

结合 MACD 和布林带的均值回归策略如下：

  • 如果价格到达下轨并反转，同时 MACD 出现看涨背离，则形成多头信号。
  • 如果价格到达上限并反转，而 MACD 出现看跌背离，则形成空头信号。

如何将 MACD 与布林线结合使用？

从我们对这两个指标的解释来看，它们都可以用来交易趋势市场和区间市场。

MACD 指标是动量震荡指标，主要用于分析趋势，而布林带是波动率通道指标，有助于确定价格相对较高或较低。因此，您可以将两者结合起来，以获得两全其美的效果。

根据我们上面的解释，您可以使用布林线来了解价格何时似乎超出均值，特别是如果您想使用均值回归策略进行交易。

在这种情况下，您可以使用 MACD 信号（MACD 线穿过信号线上方或下方）来了解价格何时准备好从当前方向反转。

另一方面，当布林带收窄且价格随后突破任何方向时，表明潜在趋势的出现，您可以通过 MACD 指标确认突破。 MACD 应该会朝着这个方向移动，并发出明确的信号。

在向上突破时，MACD 线应穿过信号线并上升至零线甚至上方。对于向下突破，MACD 线应穿过信号线下方，并下降至零水平甚至低于零水平。

布林线和 MACD 哪个更好？

MACD 和布林带都是相当不错的指标，可以用来创建自己的获胜策略。它们都工作得很好，具体取决于您如何使用它们。要知道哪一个更准确，您需要对它们进行回测。

然而，即使回溯测试表明，根据您使用的参数和测试的市场，一个往往会比另一个给出更好的信号，但这并不意味着另一个在具有不同参数或市场的不同场景中不能表现更好。

经验丰富的交易者以不同的方式将这些指标应用到他们的交易策略中。

因此，当要比较 MACD 和布林线以找出哪一个更好时，这完全取决于交易场景，其中一种表现优于另一种并产生更准确的结果。

重点不应该在于哪个更好，而在于利用每个指标或两者的组合创建有利可图的交易策略。

MACD 和布林线策略示例

您可以以不同的方式使用这两个指标来创建不同的策略，但我们在本文中提到的两种常见策略是趋势跟踪策略和均值回归策略。让我们看一下这两种策略的示例。

MACD 和布林线趋势策略示例

请看下面的 S&P 500 e-mini 期货图表。它显示向下突破，表明卖出信号：

MACD & Bollinger Bands trend strategy example

从上图可以看出，当价格跌破下方通道时，MACD线已经下行至信号线下方，甚至下穿零线下方。

请注意，在向下突破之前，存在一段较长时期的低波动性（窄带）。

MACD 和布林线均值回归策略示例

看一下下面的 S&P e-mini 期货图表：

MACD & Bollinger Bands mean-reversion strategy example

从图表中，当价格从一个波段波动到另一个波段时，您可以看到多个多头和空头信号。第一个是价格触及上轨时的空头信号，MACD 显示出隐藏的看跌背离。

下一个信号是多头信号，当价格离开下轨一段时间后重新测试下轨。上轨线的下一个反转也是一个空头信号（尽管没有标记，但您可以在 MACD 中发现隐藏的看跌背离）。

之后又传来多头信号，最后，最新的空头信号仍在上演。

MACD和布林带策略回测

让我们用可量化交易规则对特定交易策略进行回测来结束本文。当然，该策略基于 MACD 和布林线指标（我们使用 MACD 柱状图）。

我们制定以下交易规则：

  • 使用两个标准差制作 MACD 柱状图的 10 天布林带。
  • 当 MACD 直方图穿过布林线下轨下方时，我们进入多头头寸。
  • 当 MACD 直方图穿越布林带上轨时，我们卖出多头头寸

当我们回测 S&P 500 (SPY) 时，我们得到以下股票曲线：

MACD histogram and bollinger bands strategy backtest and performance

这是一个相当不稳定的过程，最大回撤率相当高，达到 44%——对于大多数交易者来说可能太高了，并导致放弃该策略。仅有 130 笔交易，每笔交易的收益稳定在 2.1%，胜率高达 70%。

 常问问题：

MACD布林带趋势策略是什么？

MACD布林带趋势策略是一种趋势跟踪策略。当价格突破上轨线且 MACD 线穿过信号线并上升时，就会出现买入信号。

当价格跌破下轨线且 MACD 线穿过信号线并下降时，就会出现卖出信号。

如何将 MACD 与布林线结合使用？

MACD 和布林线可以一起使用来进行全面的市场分析。将布林带过度延伸信号与 MACD 信号相结合，可以洞察潜在的趋势反转和突破，从而增强整体交易策略。

如何回测 MACD 和布林线策略？

回溯测试包括根据 MACD 和布林线指标创建特定的交易规则、对其进行编码并根据历史数据进行测试。回测结果提供了对策略绩效的深入了解，包括交易频率、每笔交易的收益和最大回撤。

我拥有爱丁堡赫瑞瓦特大学的硕士学位（1996 年）以及挪威管理学院的工商管理学位（BI – 1994 年）。我在这期间服过义务兵役。

大学毕业后，我担任了两年审计员（1996-1998）。

我于 1998/99 年与他人共同创立了 Aksjeforum.com，这是挪威最早的贸易和投资网站之一。后来于 2001 年被 Digi.no 收购。

我写了四本关于交易的书（挪威语）。其中一本已售出 30,000 册，创下了挪威金融书籍的销售记录。

从 2001 年到 2018 年，担任全职独立自营交易员（2001 年第 7 轮）和投资者。

2018 年至今：投资者、作家、分析师。