龙华投策智能量化实盘策略复盘2025.10.29 --知识铺

1、市场动向【收盘点评】 

1.沪指收于4000点上方，北交所大涨8.41%表现抢眼。（值得一提的是收盘后有确定会面的重磅消息），预测明天港股复盘有一定补涨预期。 

2.今日整日来看，行情格局依然分化；上涨的主要方向光伏，海南自贸区，工业金属等；小金属，局部军工也有表现。收市来看，个股涨跌比1：1，两市成交放量超2.2万亿（考虑到今天北向休市，成交是明显放量）。 

3.目前10月还有2个交易日，三季报不确定性在慢慢消退。十五五规划消息发布，值得细细品味。 后续等美联储降息落地（北京时间30日凌晨）。 

4.对后市保持信心！当前短期看市场走势结构分化，但从中长期看目前行情仍处于向上趋势。 5.指标信号金手指区间。对行情保持谨慎乐观。

2、涨停梳理

3、焦点股

4、情绪温度

经过AI分析显示：当前A股市场情绪温度为49.14度，比上一个交易日变化5.59度，处于【温和区间】。

5、盘面统计分析

<span leaf="">（2025-10-29） 复盘： 今日两市上涨<span textstyle="">2396家、下跌<span textstyle="">2618家、平盘139家，涨幅在5%以上259家、跌幅在5%以上79家，涨幅中位数-0.07%。 两市成交额<span textstyle="">22560.30亿，较上一交易日增加<span textstyle="">1081.70亿。

6、大盘及宽基指数趋势

<span leaf="">SAR指标： 

<span leaf=""><span textstyle="">上证指数：yes，临界值 3863.91，临界幅度 -3.79%，20天涨幅 5.09%，年度涨幅 19.83% 

<span leaf=""><span textstyle="">深证成指：yes，临界值 12773.54，临界幅度 -6.70%，20天涨幅 4.36%，年度涨幅 31.46% 

<span leaf=""><span textstyle="">中小100：yes，临界值 7861.38，临界幅度 -6.32%，20天涨幅 3.38%，年度涨幅 31.48% 

<span leaf=""><span textstyle="">创业板指：yes，临界值 2994.25，临界幅度 -9.93%，20天涨幅 6.73%，年度涨幅 55.22% 

<span leaf=""><span textstyle="">上证50：yes，临界值 2981.58，临界幅度 -2.66%，20天涨幅 4.92%，年度涨幅 14.09% 

<span leaf=""><span textstyle="">沪深300：yes，临界值 4533.50，临界幅度 -4.51%，20天涨幅 5.05%，年度涨幅 20.66% 

<span leaf=""><span textstyle="">中证500：yes，临界值 7033.01，临界幅度 -5.99%，20天涨幅 4.18%，年度涨幅 30.66% 

<span leaf=""><span textstyle="">深证次新股指数：yes，临界值 561.79，临界幅度 -5.35%，20天涨幅 -3.85%，年度涨幅 29.26%

7、市场短线操作情绪周期    2025-10-29打板情绪“冰点”【全面赚钱】

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8、涨停板梯队   【605178  时空科技  最高连扳六连扳】

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9、高标分布图

 10、近三周热门概念  【机器人概念】涨停强度16.0  中军数53.0】

 11、大小盘风格轮动监测

<span leaf="">🎯<span textstyle=""> 分析标的：

<span leaf="">     • 小盘股: 国证2000指数 (399303.XSHE)   

<span leaf="">      • 大盘股: 沪深300指数 (000300.XSHG)

<span leaf="">⏰ 分析时间: 2025-10-29 18:24:01   

<span leaf="">📅 最新数据: 2025-10-29  

<span leaf="">📈 核心指标:  当前强弱比值:2.0657 

<span leaf="">💹 收益率分析:    

<span leaf="">    近1周: 小盘+3.27% | 大盘+3.07% | 相对+0.20%    

<span leaf="">      近1月: 小盘+0.25% | 大盘+4.98% | 相对-4.73%    

<span leaf="">      近3月: 小盘+12.35% | 大盘+15.27% | 相对-2.92%    

<span leaf="">      近6月: 小盘+29.48% | 大盘+26.23% | 相对+3.25%

<span leaf="">🎯 技术分析:    

<span leaf="">   5日均线: 2.0648 (高于当前值)    

<span leaf="">     20日均线: 2.0888 (低于当前值)    

<span leaf="">     60日均线: 2.1497 (低于当前值)    

<span leaf="">     均线趋势: 弱势空头排列

<span leaf="">⚠️风险指标:    

<span leaf="">   最大回撤 - 小盘: -18.32% | 大盘: -13.42%    

<span leaf="">     年化波动率 - 小盘: 25.97% | 大盘: 16.16%    

<span leaf="">     历史分位数: 48.4%

<span leaf="">🔍 实时市场状态:    

<span leaf="">    ⚖️ 风格均衡    

<span leaf="">    📢 信号提示: 均衡配置

<span leaf="">💡 实时投资建议: 基于最新市场数据，建议如下:    

<span leaf="">    🟡 估值合理区间     

<span leaf="">     → 建议均衡配置策略    

<span leaf="">     → 小盘股:大盘股 ≈ 50:50    

<span leaf="">     → 关注个股alpha机会    

<span leaf="">     📉 趋势偏弱，建议控制仓位风险

12、微盘股小市值策略拥挤度风险评估

【最新市场状况 - 2025-10-29】 

<span leaf="">微盘股指数: 14.89 

<span leaf="">市场宽度: <span leaf="">72.8%<span leaf=""> (高于20日均线的股票占比) 

<span leaf="">市场强度: <span leaf="">强势<span leaf=""> - 市场处于强势区域，上涨动能充足 

<span leaf="">宽幅变化: <span leaf="">-13.0%<span leaf=""> (大幅减弱) 

<span leaf="">&gt;&gt;&gt; 市场宽度大幅下降，需警惕市场回调风险

【7.2当前市场宽度状态】 

<span leaf="">当前日期: 2025-10-29 

<span leaf="">市场宽度值: <span textstyle="">72.75% 

<span leaf="">市场状态: <span textstyle="">极度强势（顶部区域） 

<span leaf="">建议策略: 逐步锁定盈利，警惕回调风险

【7.3近期趋势分析】 

<span leaf="">近5日趋势: <span textstyle="">下降 

<span leaf="">近5日波动率:<span textstyle=""> 6.40% 

<span leaf="">市场分析: 快速回调阶段，谨慎防范风险

13、全市场指数股指分析-等权****PE PB

上证指数

红利指数

上证50

中证100

沪深300

中证500 

中证A500

创业板指

创业板50

创成长

科创50

科创100

科创200

中证1000指数

国证2000