策略深度解析｜高热度短线策略——“一进二”，附逻辑拆解、代码片段，助你抓住连板股的黄金买点！

⚠️ 免责声明：本文策略仅用于学习交流，文章若出现股票代码，全部只是计算例子，不做投资参考，投资有风险，历史回测不代表未来收益，股市有风险，决策需谨慎。

很多人可能看过不少所谓“大师”鼓吹的“一进二”龙头战法，或是各种神乎其神的指标秘籍，听起来头头是道、案例个个翻倍，但真拿到实盘一用，结果往往是亏得连裤衩都不剩。 今天，我们就用真实数据和可验证的逻辑，扒开“龙头战法”的神秘面纱——看看哪些是有效规律，哪些只是幸存者偏差的幻觉。

一、什么是“一进二”？为什么它值得做？

在A股短线交易中，“一进二”是一个经典术语：

“一” = 第一次涨停 “二” = 第二天继续涨停（连板） “一进二” = 在第一次涨停后的第二天，买入有望连板的股票

这类股票往往是新题材龙头、市场情绪先锋，一旦成功连板，短期涨幅可达20%~30%，是游资和短线高手的重点目标。

但人工盯盘难度极大：

  • 要同时监控上百只涨停股

  • 要判断哪些是“真龙头”、哪些是“一日游”

  • 要在9:25集合竞价结束瞬间决策

而量化，能帮你全自动完成这一切。

二、策略核心逻辑：三层过滤，只抓“真龙”

本策略通过三重筛选，从昨日涨停股中精准识别“有望连板”的标的：

<span leaf=""># 昨日涨停，但前两日从未涨停 → 纯正“第一次涨停”

代码解读：排除“反复涨停的老妖股”，只做首次启动的新龙头，成功率更高。

第2层：基本面与流动性初筛

<span leaf=""># 成交额5.5亿~20亿（太小没人气，太大难拉升）

代码解读：

  • 成交额太小 → 流动性差，容易被砸

  • 成交额太大 → 机构主导，难连板

  • 市值适中 → 游资最爱，弹性足

⚠️ 但是这里说一句题外话：最近都是科技大票行情，着实不属于短线时间

第3层：技术面与盘口精筛（关键！）

✅ 排除“烂板股”（主力出货信号）

<span leaf=""># 判断昨日是否“烂板”：涨停后多次开板

代码解读：烂板=主力边拉边出，次日大概率低开，必须过滤！

✅ 排除“左压未放量”股（上涨无力）

<span leaf=""># 近期高点附近，今日成交量未放大 → 上涨乏力

代码解读：有压力位却没放量突破，说明资金不认可，连板概率低。

ps:左压其实就是左侧压力，左侧的高点位置，如果未放量突破，那么我不认可昨天的涨停

✅ 集合竞价高开1%~6%（最佳买点）

<span leaf=""># 开盘价在涨停价的91%~96%之间（即高开1%~6%）

代码解读：

  • 高开<1% → 强度不够

  • 高开>6% → 透支预期

  • 1%~6%

     → 主力控盘良好，连板概率最高

三、买卖规则：快进快出，纪律严明

📥 买入：9:26 集合竞价结束

  • 仅买入通过全部筛选的股票

  • 满仓均分（如2只，各买50%）

  • 通过 send_message() 自动推送选股结果，方便复盘

📤 卖出：双重保险机制

<span leaf=""># 10:25：未涨停 → 止盈/止损

卖出原则：

  • 不格局

    ：连板失败立刻离场，避免下一日更大回撤

  • 不隔夜

    ：规避消息面风险，符合短线纪律

四、历史回测解析：用数据说话，看看它到底有多“能打”

我们用2024年1月2日至2025年9月26日的模拟回测数据，给你一个直观答案👇

图片

📊 图表说明：

  • 蓝线 = 策略收益

    （你用这套方法赚的钱）

  • 红线 = 沪深300指数

    （市场平均表现）

  • 灰色区域 = 超额收益

    （比大盘多赚的部分）

从图中你可以看到：

收益表现惊人

  • 总收益高达809.36%

    ，年化收益率268.66% —— 平均每年翻2倍以上！

  • 超额收益585.73%

    ，跑赢沪深300指数近18倍！

  • 最大回撤26.05%

     —— 虽然波动大，但整体趋势向上，回撤可控

💡 白话总结： “别人买基金一年赚10%，你用这个策略一年赚268%，虽然中间也跌过，但整体是稳稳向上的。”

📈 关键指标通俗解读（不用懂专业名词也能看懂）
年化收益率

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268.66%

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如果你坚持用这个策略一年，理论上能赚2倍多

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胜率

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45.3%

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大约每2笔交易，有1笔是赚钱的（短线策略正常水平）

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盈亏比

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1.875

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赚的时候平均赚1.87块，亏的时候平均只亏1块 →赚得多、亏得少

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夏普比率

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5.045

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衡量“风险调整后收益”，5以上算极其优秀！

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最大回撤

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26.05%

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最惨时账户从高点回撤不到3成，心理压力尚可接受

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✅ 特别提醒： 回测数据基于历史行情，不代表未来一定如此。但至少说明—— 这套逻辑在过去的市场里是“有效且爆发力极强”的。

🕒 交易频率 & 实战节奏

  • 总交易次数

    ：58次盈利 + 70次亏损 = 128次交易（平均每月约10次）

  • 持仓时间

    ：基本都是T+1，当天买、次日卖，不恋战

🔍 小贴士：如何判断策略是否“失效”？

回测再漂亮，也要看实盘表现。建议你在实盘前观察：

  • 连续3次亏损 → 是否市场风格变了？请关注7月份后到目前回撤较大

  • 胜率持续低于40% → 是否需要调整参数？

  • 最大回撤突破30% → 是否风控没跟上？

五、结语：量化是纪律的延伸

“我不需要每次都对，我只需要在对的时候赚得多，在错的时候亏得少。”

这套策略不预测市场，而是在高概率场景下重复下注，用规则代替情绪